IE使ってると、画像をデスクトップにコピーする際、タイトルのようなアラートが出てウザイっす。
んで、回避方法を調べたら見つかりました。

以下のレジストリを修正

HKEY_LOCAL_MACHINE(HKEY_CURRENT_USER)
↓
SOFTWARE
↓
Microsoft
↓
Windows
↓
CurrentVersion
↓
Internet Settings
↓
Zones4

「180B」の値を 「1」から「0」に変更する。

んで、再起動！